第1页，共22页，星期日，2025年，2月5日§6.1随机解释变量（一）随机解释变量，但对任何，与独立。1.是的无偏估计；2.是的无偏估计；3.是的无偏估计；4.若，则是的一致估计量。第2页，共22页，星期日，2025年，2月5日（二）随机解释变量，但对任何，与
不相关。——是的一致估计量；存在且可逆，，则——有关参数的各类显著性检验可以在渐进的意义下进行；——对于具有大样本的此类模型OLS估计还是可取的。?§6.1随机解释变量第3页，共22页，星期日，2025年，2月5日§6.2滞后解释变量（一）滞后解释变量的影响1.造成模型自由度的损失2.引起多重共线性问题变量与其滞后变量几乎总是同方向变化的，因此它们的数据向量几乎总是近似线性相关的。第4页，共22页，星期日，2025年，2月5日（二）滞后解释变量模型的估计1.主观权数法递减型：倒ｖ型：§6.2滞后解释变量第5页，共22页，星期日，2025年，2月5日2.Almon多项式法（ａ）可以视为某连续函数在自变量整数点上的函数值，也即有连续函数使：(ｂ）有界闭区间上的连续函数，可以由闭区间上的多项式函数一致逼近。也即存在多项式函数使在整个区间上有：§6.2滞后解释变量第6页，共22页，星期日，2025年，2月5日多项式组合变量方法§6.2滞后解释变量第7页，共22页，星期日，2025年，2月5日多项式组合变量模型组合变量§6.2滞后解释变量第8页，共22页，星期日，2025年，2月5日=人均收入(人民币元）（三）滞后解释变量模型例6.1=人均居住面积（平方米）§6.2滞后解释变量第9页，共22页，星期日，2025年，2月5日§6.3滞后被解释变量（一）几何型滞后模型满足零均值、同方差与不自相关性。随着时间递远，滞后影响将呈现几何型衰减。第10页，共22页，星期日，2025年，2月5日（二）适应性期望模型=商品实际价格，=商品期望价格，=为商品供给量满足零均值、同方差与不自相关性。商品供给是由厂商的期望价格决定的，而期望价格则按照期望价格所发生的实际偏差进行适应性调整，调整方向由偏差的方向决定，调整幅度由参数决定。§6.3滞后被解释变量第11页，共22页，星期日，2025年，2月5日（三）存量调整模型=产品产量，=实际资本存量，=最优资本存量资本存量的实际变化是所需变化的一部分。时，资本存量调整为所需存量；时，资本实际存量与前期实际存量相同，资本存量没有调整；一般情况下，调整总是发生的而且是不完善的，是所需变化的一部分。§6.3滞后被解释变量第12页，共22页，星期日，2025年，2月5日（四）自回归模型的估计1.存量调整模型的估计零均值、同方差、不自相关性在大样本的情形下采用最小平方估计，有望获得有关参数的一致估计量。§6.3滞后被解释变量第13页，共22页，星期日，2025年，2月5日2.几何型滞后模型与适应性期望模型的估计同一方程中随机解释变量与随机误差变量相关，最小平方估计即使在大样本条件下也是不可取的。一类特殊变换：§6.3滞后被解释变量第14页，共22页，星期日，2025年，2月5日定义变量设定，变量即可被赋值。全部解释变量是非随机变量，随机误差项满足有关基本假定，最小平方估计具有线性无