基金绩效评估专员考试试卷
姓名_________________考试时间_________________分数_________________
一、选择题（每题3分，共30分）
1.以下哪种指标可衡量基金承担单位风险所获得的超额收益？（）
A.夏普比率B.特雷诺比率C.詹森指数D.信息比率
答案：A
2.基金业绩归因分析中，“资产配置效应”反映的是（）
A.行业与个股选择能力B.大类资产权重调整对收益的贡献
C.市场择时能力D.交易成本控制效果
答案：B
3.根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，股票型基金的股票资产占比不得低于（）
A.50%B.60%C.70%D.80%
答案：D
4.计算基金复权单位净值时，不需要考虑的因素是（）
A.分红B.拆分C.管理费D.份额折算
答案：C
5.以下哪项属于基金绩效评估中的绝对收益指标？（）
A.年化收益率B.同类排名C.超额收益D.跟踪误差
答案：A
6.基金业绩基准的选取原则不包括（）
A.相关性B.可投资性C.稳定性D.高收益率
答案：D
7.评估被动型基金绩效时，最关键的指标是（）
A.阿尔法值B.贝塔值C.跟踪误差D.波动率
答案：C
8.基金风险调整后收益评估中，基于CAPM模型的指标是（）
A.夏普比率B.特雷诺比率C.索提诺比率D.Sortino比率
答案：B
9.基金业绩持续性检验的常用方法是（）
A.回归分析B.分组检验C.事件研究D.协整检验
答案：B
10.基金信息披露中，需要按月度披露的内容是（）
A.基金合同B.招募说明书C.基金净值公告D.季度报告
答案：C
二、填空题（每题3分，共30分）
11.基金绩效评估中，__________比率通过无风险利率调整，衡量单位系统性风险的超额收益。
答案：特雷诺
12.根据证监会规定，基金业绩比较基准需在__________中明确披露。
答案：基金合同
13.计算基金年化收益率时，通常采用__________复利计算方法。
答案：几何
14.基金风险指标中，__________用于衡量投资组合收益率相对于业绩基准的偏离程度。
答案：跟踪误差
15.业绩归因分析的Brinson模型将超额收益分解为资产配置、__________和交互作用。
答案：证券选择
16.基金分红方式包括现金分红和__________两种。
答案：红利再投资
17.夏普比率的计算公式中，分子是基金平均收益率减去__________。
答案：无风险收益率
18.评估量化对冲基金绩效时，需重点关注其__________能力。
答案：风险对冲
19.基金绩效评估的三大要素是收益、风险和__________。
答案：成本
20.基金业绩评价中的“风格分析”通常采用__________模型。
答案：晨星风格箱
三、判断题（每题2分，共20分）
21.夏普比率越高，说明基金承担单位总风险获得的超额收益越高。（）
答案：√
22.基金业绩比较基准一旦确定，不可进行任何调整。（）
答案：×
23.波动率越大的基金，其风险调整后收益一定越低。（）
答案：×
24.被动指数基金的业绩评估主要关注其对标的指数的跟踪效果。（）
答案：√
25.基金分红会直接影响基金的单位净值和累计净值。（）
答案：√
26.特雷诺比率仅考虑系统性风险，适用于评估分散化投资组合。（）
答案：√
27.基金业绩归因分析可以完全解释基金超额收益的来源。（）
答案：×
28.信息比率越高，说明基金获取超额收益的能力越强。（）
答案：√
29.基金绩效评估只需关注短期业绩表现。（）
答案：×
30.夏普比率和特雷诺比率的计算均需要用到无风险利率。（）
答案：√
四、简答题（每题10分