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文件名称：金融市场下基于信用与利率风险的资产组合优化模型探究.docx
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总页数：20 页
更新时间：2025-06-18
总字数：约2.48万字
文档摘要
金融市场下基于信用与利率风险的资产组合优化模型探究
一、引言
1.1研究背景与意义
在金融市场中，投资者和金融机构进行资产组合管理时，面临着诸多风险，其中信用风险和利率风险是两种最为关键的风险类型。信用风险，是指由于借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给金融资产持有者带来经济损失的可能性。在债券投资领域，若债券发行人财务状况恶化，可能无法按时足额支付债券本金和利息，致使投资者遭受损失。企业贷款业务中，企业经营不善、资金链断裂等情况，都可能导致无法按时偿还贷款，让银行等金融机构面临信用风险。
利率风险则是指由于市场利率变动的不确定性给金融机构或投资者造成损失的可能