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美式期权定价中二叉树和三叉树参数模型改进

摘要

本研究针对美式期权定价中的二叉树和三叉树参数模型展开深入探讨，分析传统模型在参数设定方面存在的局限性，通过引入波动率动态调整机制、优化时间步长、改进概率计算方法等策略，对模型参数进行改进。改进后的模型在期权定价精度和计算效率方面均得到显著提升，为金融市场中美式期权的合理定价提供更有效的工具和方法。

关键词

美式期权；二叉树模型；三叉树模型；参数改进；期权定价

一、引言

美式期权因其允许期权持有者在到期日前的任何时间行权的特性，在金融市场中具有重要地位。二叉树和三叉树模型作为美式期权定价的常用方法，以其直观的结构和易于理解的原理，在金融领域得到广泛