风险管理考试复习题+答案（附解析）
一、单选题（共20题，每题1分，共20分）
1.下列不属于市场风险管理机制评价的是（）。
A、市场风险识别
B、市场风险监测
C、市场风险计量
D、市场风险反馈
正确答案：D
答案解析：市场风险管理机制评价主要涵盖市场风险识别、计量、监测等方面，并不包括市场风险反馈。
2.银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件，这种风险管理策略属于（）。
A、风险对冲
B、风险规避
C、风险转移
D、风险分散
正确答案：B
答案解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。本题中银行通过量化风险，依据风险战略和偏好确定经济资本分配，以授信额度和交易限额等限制条件来避免风险，符合风险规避的定义。风险分散是通过多样化投资分散风险；风险转移是将风险转移给第三方；风险对冲是通过投资或购买金融产品来对冲风险，均与本题描述不符。
3.单位/个人支票户因销户，需注销作废名下关联重要空白凭证时，必须填写（），并将相关的重要空白凭证实物交回开户网点，不得短缺。
A、销户申请书
B、客户重要空白凭证购买（交回）单
C、情况说明书
D、特殊业务申请书
正确答案：B
答案解析：单位/个人支票户因销户注销作废名下关联重要空白凭证时，需填写客户重要空白凭证购买（交回）单，并将重要空白凭证实物交回开户网点，以确保凭证的规范管理和交回的完整性，防止短缺等情况发生。特殊业务申请书主要用于办理一些特定的、非常规的业务；情况说明书用于说明一些具体情况；销户申请书主要用于申请销户，但对于注销重要空白凭证来说，客户重要空白凭证购买（交回）单更为准确和适用。
4.对于执行操作层面问题，以下整改措施不是整改责任主体应采取的是（）。
A、改进业务流程，规范操作标准和授权管理
B、采取有效措施，降低不当做法所导致的损失和采取相关风险缓释手段
C、纠正已经发生的违法违规行为或管理不善行为所发生的后果，包括调整相关账务、收回有关资金，更正不当的管理方式和管理行为等
D、停止正在发生的违法违规行为
正确答案：A
答案解析：整改责任主体针对执行操作层面问题，主要侧重于立即停止违法违规行为、降低损失、纠正已发生行为的后果等较为直接的处理方式。改进业务流程、规范操作标准和授权管理通常是更高层面、从制度和管理体系角度进行的优化举措，不属于执行操作层面问题整改责任主体当下应采取的最直接措施。
5.在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。
A、方差—协方差法
B、蒙特卡罗模拟法
C、历史模拟法
D、标准法
正确答案：A
答案解析：方差—协方差法在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。蒙特卡罗模拟法是通过随机模拟市场因子的未来变化来计算VaR；历史模拟法是利用历史数据来模拟市场因子的变化进而计算VaR；标准法不是计算VaR的这种特定方法。所以本题答案选A。
6.检查报告应以检查事实确认书为基础，不包括()。
A、总体评价
B、问责建议
C、检查发现的问题和风险隐患
D、检查意见
正确答案：B
答案解析：报告中的问责建议不属于检查报告内容，检查报告是以检查事实确认书为基础，包括总体评价、检查发现的问题和风险隐患、检查意见等，而问责建议是后续根据情况进一步处理时涉及的内容，不是检查报告本身包含的。
7.根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》，各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员应在大额交易发生之日起（）内完成大额交易报告补录、审批工作。
A、5个工作日
B、3个工作日
C、1个工作日
D、一个星期内
正确答案：B
答案解析：根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》规定，各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员应在大额交易发生之日起3个工作日内完成大额交易报告补录、审批工作。
8.（）是指银行结算支付系统失灵或延迟（如现金未及时送达营业网点或交易对方等）。
A、结算/支付错误
B、财务/会计错误
C、产品设计缺陷
D、错误监控/报告
正确答案：A
答案解析：结算/支付错误是指银行结算支付系统出现问题，如失灵或延迟，像现金未及时送达营业网点或交易对方等情况，符合题目描述。产品设计缺陷主要侧重于产品本身设计方面存在的不足；财务/会计错误主要涉及财务账目、核算等方面的差错；错误监控/报告主要是关于监控和报告环节出现的失误，均与题目中结算支付系统的问题不相符。
9.久期是用来衡量金融工具的价格对（）因素的敏感性指标