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文档摘要

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分数布朗运动视角下障碍期权定价模型构建与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展与创新，金融衍生品市场呈现出前所未有的繁荣景象。期权作为金融衍生品的重要组成部分，凭借其独特的风险收益特征和多样化的交易策略，在金融市场中扮演着举足轻重的角色。准确的期权定价不仅是投资者进行风险管理、资产配置以及套利交易的关键依据，也是金融机构开展业务、控制风险和维持稳健运营的核心环节。在现代金融理论中，期权定价理论一直是研究的重点领域之一。

传统的期权定价模型，如布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型、二叉树模型以及蒙特卡罗模拟方法等，大多是基于几何布朗运动假设建