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文件名称:基于VaR方法的股票风险管理深度剖析与实证检验.docx
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总页数:37 页
更新时间:2025-06-23
总字数:约4.81万字
文档摘要
基于VaR方法的股票风险管理深度剖析与实证检验
一、引言
1.1研究背景与意义
1.1.1研究背景
在全球经济一体化和金融市场不断发展的大背景下,股票市场作为金融市场的重要组成部分,其规模持续扩张,影响力与日俱增。以我国为例,截至2023年底,沪深两市上市公司总数已超过5000家,总市值超过80万亿元,投资者数量更是数以亿计。股票市场为企业提供了重要的融资渠道,推动了实体经济的发展;同时,也为投资者创造了财富增值的机会。
然而,股票市场具有显著的风险特征。股票价格受到众多复杂因素的综合影响,包括宏观经济形势、行业发展趋势、公司经营状况、政策调整以及投资者情绪等。这些因素的不确