基本信息

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文档摘要

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基于VaR方法的股票风险管理深度剖析与实证检验

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化和金融市场不断发展的大背景下，股票市场作为金融市场的重要组成部分，其规模持续扩张，影响力与日俱增。以我国为例，截至2023年底，沪深两市上市公司总数已超过5000家，总市值超过80万亿元，投资者数量更是数以亿计。股票市场为企业提供了重要的融资渠道，推动了实体经济的发展；同时，也为投资者创造了财富增值的机会。

然而，股票市场具有显著的风险特征。股票价格受到众多复杂因素的综合影响，包括宏观经济形势、行业发展趋势、公司经营状况、政策调整以及投资者情绪等。这些因素的不确