论CreditRisk+修正模型在信用风险度量中的优化与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展与深化，金融产品和业务日益丰富多样，信用风险已成为金融机构和投资者面临的主要风险之一，对金融市场的稳定和健康发展构成关键影响。信用风险是指由于借款人或交易对手未能履行合同约定的义务，从而导致金融机构或投资者遭受损失的可能性。在复杂多变的金融环境中，准确度量信用风险对于金融机构有效管理风险、保障自身稳健运营以及维护金融市场的稳定有序至关重要。

金融市场的发展带来了金融创新的浪潮，新的金融工具和业务模式层出不穷，如资产证券化、信用衍生品等。这些创新产品在丰富金融市场的同时，也增