分数布朗运动视角下两资产亚式彩虹期权定价的深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，其定价问题一直是金融领域的核心研究课题之一。准确的期权定价不仅有助于投资者进行合理的投资决策、优化投资组合，还对金融机构的风险管理和市场的稳定运行起着关键作用。自1973年Black和Scholes提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来，期权定价理论得到了蓬勃发展，众多学者基于不同的假设和方法对期权定价进行了深入研究。

亚式彩虹期权作为一种奇异期权，具有路径依赖和多资产的特性，在风险管理和投资组合中发挥着独特的作用。与传统期