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金融工程周报
内容目录
一、市场概况4
1.1主要市场及行业指数表现4
1.2近期经济日历5
1.3市场宏观环境概况5
1.4中期权益配置视角6
二、微盘股指数择时与轮动指标监控7
三、量化因子视角8
3.1选股因子8
3.2转债因子9
附录10
风险提示11
图表目录
图表1：主要市场指数近期周度涨跌幅4
图表2：主要市场指数上周净值走势图4
图表3：A股市场中信一级行业指数涨跌幅情况4
图表4：近期经济日历5
图表5：本周宏观数据概览(%)5
图表6：各类利率走势(%)6
图表7：宏观择时模型最新观点（截至5月31日）6
图表8：宏观择时模型净值表现7
图表9：宏观择时模型超额收益表现7
图表10：十年国债利率同比：-28.69%7
图表11：波动率拥挤度同比：-50.09%7
图表12：微盘股/茅指数相对净值年均线7
图表13：微盘股指数和茅指数滚动20天斜率(%)7
图表14：M1同比(%)8
图表15：大类因子的IC均值与多空收益9
图表16：一致预期、市值、成长和反转因子多空净值（全部A股）9
图表17：质量、技术、价值和波动率因子多空净值（全部A股）9
图表18：可转债择券因子多空净值10
图表19：可转债择券因子IC均值与多空净值10
敬请参阅最后一页特别声明2
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图表20：国金证券大类因子分类10
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一、市场概况
1.1主要市场及行业指数表现
过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证500和中证1000均下跌，跌
幅分别为0.46%、0.25%、0.38%和0.76%。
中信行业指数分化明显。有色金属、石油石化、医药、农林牧渔及传媒等14个行业指数
上涨，其中有色金属行业指数涨幅最大,周涨幅达3.95%；食品饮料、计算机、建材、电子
及房地产等16个行业指数下跌，其中食品饮料行业指数跌幅最大，周跌幅达-4.42%。
图表1：主要市场指数近期周度涨跌幅图表2：主要市场指数上周净值走势图
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