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文档摘要

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Copula技术：解锁金融风险分析的新密钥

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融市场一体化的大背景下，金融市场的规模持续扩张，金融产品和交易方式不断创新。与此同时，金融市场的复杂性与不确定性也与日俱增，各种风险相互交织、相互影响。从2008年的全球金融危机到欧洲债务危机，再到近年来新兴市场国家面临的金融动荡，这些风险事件给全球金融体系和实体经济带来了巨大冲击，也凸显了金融市场风险分析与管理的重要性。

传统的金融风险分析方法，如均值-方差模型、资本资产定价模型（CAPM）等，在一定程度上能够对风险进行量化和评估，但这些方法大多基于线性相关假设和特定的分布假设，在面对复杂多