基于量化分析的程序化股指期货套利模型构建与实战应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着全球金融市场的不断发展与创新，股指期货作为一种重要的金融衍生工具，在金融市场中占据着愈发关键的地位。股指期货是以股票价格指数为标的物的标准化期货合约，其交易的实质是投资者对股票市场价格走势的预期与博弈。自1982年美国堪萨斯期货交易所推出全球首个股指期货合约——价值线综合平均指数期货以来，股指期货市场在全球范围内迅速扩张。

在我国，股指期货市场的发展同样引人注目。2010年4月16日，沪深300股指期货合约正式上市交易，这标志着我国资本市场告别了单边市场时代