基于持仓数据的我国股票型基金绩效归因：理论、实证与策略优化

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，我国金融市场蓬勃发展，股票型基金作为重要的投资工具，在资本市场中占据着愈发重要的地位。随着投资者对资产配置需求的不断增长以及资本市场的逐步完善，股票型基金的规模与数量均实现了显著扩张。据相关数据显示，截至2024年6月，我国公募基金数量已超过1.2万只，规模达到31.08万亿，其中非货币型公募基金产品占比颇高，这其中股票型基金是投资者参与资本市场的重要途径之一。股票型基金凭借专业的管理团队、多元化的投资组合以及相对灵活的投资策略，吸引了众多投资者的目光，无论是个人投资者还是机