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现代信用风险度量模型总结综述

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TOC\o1-3\h\u12769现代信用风险度量模型总结综述 1

16361一、CreditMetrics模型 1

15045二、CreditPortfolioView模型 1

21768三、CreditRisk+模型 1

14504四、KMV模型 2

一、CreditMetrics模型

CreditMetrics模型是由美国多家金融机构联合开发的风险度量模型，这个模型基于VAR在险价值的思路，分析在一定概率下的最大预期损失。模型计算过程一般分为三个步骤，第一步，将评级公司的主体评级作为输入参数；第二步