带约束的Lévy过程风险控制理论：建模、分析与金融保险应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的经济环境下，金融保险市场作为经济体系的关键组成部分，其稳定运行对整个经济的健康发展至关重要。然而，金融保险市场天生具有复杂性与不确定性，各种风险相互交织，使得市场参与者面临着诸多挑战。市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等时刻影响着金融保险机构的稳健经营。这些风险不仅可能导致单个金融保险机构的财务困境，甚至可能引发系统性风险，对整个金融体系和社会经济造成严重冲击。

以2008年全球金融危机为例，这场危机由美国次贷市场的信用风险爆发引发，迅速蔓延至全球金融市场，导致众多金融机构倒闭