基本信息

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文档摘要

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信息熵方法在风险度量中的理论、应用与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的世界中，风险无处不在，涵盖了金融、经济、工程、环境等诸多领域。从2008年的全球金融危机，导致众多金融机构倒闭，经济陷入衰退，无数家庭资产受损；到工业生产中，如化工企业因设备故障、操作失误等风险因素，可能引发严重的安全事故，造成人员伤亡和环境污染；再到农业领域，农作物会因自然灾害、病虫害等风险而减产，影响粮食供应和农民收入。这些实例都凸显了风险的广泛存在及其对各领域的深远影响。风险度量作为风险管理的核心环节，对于各领域的决策制定起着举足轻重的作用。

在金融投资领域，投资者需要准确度量投资组合所面临的