基本信息

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文档摘要

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Copula理论：解锁商业银行风险集成度量的新视角

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融自由化进程不断加速的背景下，商业银行所处的经营环境日益复杂，面临的风险也呈现出多样化、复杂化的特征。传统上，商业银行主要关注信用风险，然而，随着金融市场的发展，市场风险、操作风险、流动性风险等对银行的稳健运营也产生着愈发关键的影响，且这些风险之间并非相互独立，而是存在着复杂的相关性。例如，市场风险的加剧可能导致企业经营困难，进而增加信用风险；操作风险引发的内部失误或外部事件，也可能对市场信心造成冲击，引发市场风险和流动性风险等连锁反应。

商业银行风险的复杂化，对传统的风险管理方法提出了严峻