基于线性回归与SVM模型的股指期货高频策略效能与适应性研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的快速发展进程中，股指期货作为重要的金融衍生品，凭借其杠杆效应、风险对冲功能以及价格发现机制，在全球金融市场中占据着举足轻重的地位。高频交易作为一种利用先进技术和算法，以极短时间内完成大量交易的交易方式，近年来在股指期货市场中迅速崛起。高频交易通过捕捉市场微小的价格波动和短期的交易机会，以实现快速的盈利。随着技术的不断进步，高频交易的速度和效率不断提高，成为股指期货市场中不可忽视的力量。

股指期货高频交易在当前市场中呈现出蓬勃发展的态势。从交易规模来看，高频交易在股指期货市场的成交量占比不断