基于随机神经网络的金融市场波动与相关性研究：模型构建、实证分析与投资策略优化

一、引言

1.1研究背景与意义

金融市场作为全球经济体系的核心组成部分，其波动和资产之间的相关性对投资者、金融机构以及政策制定者都有着深远的影响。金融市场的波动表现为资产价格在一定时间内的上下起伏，这种波动受到众多因素的驱动，包括宏观经济数据的发布、政治局势的变化、企业财务状况的披露以及投资者情绪的波动等。例如，当宏观经济数据显示经济增长强劲时，股票市场往往会迎来上涨行情；而政治局势的不稳定，如地缘政治冲突的爆发，则可能引发金融市场的剧烈动荡，导致资产价格大幅下跌。资产之间的相关性则反映了不同资产价格变动之间的关联