2025年期货从业资格考试金融风险管理标准制定试卷
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一、金融市场与金融工具
要求：掌握金融市场的基本概念、金融工具的类型及其特点。
1.金融市场按交易性质可分为（）
（1）现货市场
（2）期货市场
（3）期权市场
（4）掉期市场
2.金融工具按期限可分为（）
（1）短期金融工具
（2）长期金融工具
（3）固定收益金融工具
（4）浮动收益金融工具
3.以下哪种金融工具属于衍生品？（）
（1）股票
（2）债券
（3）期货合约
（4）存款单
4.金融市场的参与者包括（）
（1）投资者
（2）金融机构
（3）政府机构
（4）企业
5.以下哪个市场不属于金融市场？（）
（1）股票市场
（2）外汇市场
（3）债券市场
（4）房地产市场
6.金融市场的功能包括（）
（1）资金筹集
（2）风险分散
（3）价格发现
（4）资产定价
7.金融工具的特点包括（）
（1）流动性
（2）风险性
（3）收益性
（4）期限性
8.以下哪个市场不属于金融市场的基本类型？（）
（1）货币市场
（2）资本市场
（3）商品市场
（4）外汇市场
9.金融市场的风险包括（）
（1）市场风险
（2）信用风险
（3）流动性风险
（4）操作风险
10.金融工具的定价原理包括（）
（1）现值原理
（2）收益原理
（3）比较原理
（4）风险原理
二、金融风险管理基本理论
要求：掌握金融风险管理的基本理论、风险识别、评估与应对方法。
1.金融风险管理的目标包括（）
（1）降低风险损失
（2）提高投资收益
（3）确保资金安全
（4）满足监管要求
2.金融风险的来源包括（）
（1）市场风险
（2）信用风险
（3）操作风险
（4）流动性风险
3.风险识别的方法包括（）
（1）历史数据分析
（2）情景分析
（3）专家评估
（4）流程分析
4.风险评估的方法包括（）
（1）定量分析
（2）定性分析
（3）概率分析
（4）敏感性分析
5.风险应对策略包括（）
（1）风险规避
（2）风险降低
（3）风险转移
（4）风险接受
6.金融风险管理的基本原则包括（）
（1）全面性原则
（2）预防性原则
（3）合规性原则
（4）经济性原则
7.以下哪种风险属于市场风险？（）
（1）汇率风险
（2）利率风险
（3）信用风险
（4）流动性风险
8.以下哪种风险属于信用风险？（）
（1）汇率风险
（2）利率风险
（3）信用风险
（4）流动性风险
9.以下哪种风险属于操作风险？（）
（1）汇率风险
（2）利率风险
（3）信用风险
（4）流动性风险
10.以下哪种风险属于流动性风险？（）
（1）汇率风险
（2）利率风险
（3）信用风险
（4）流动性风险
三、金融风险度量方法
要求：掌握金融风险度量的方法、指标及其应用。
1.金融风险的度量方法包括（）
（1）VaR（ValueatRisk）
（2）CVaR（ConditionalValueatRisk）
（3）压力测试
（4）情景分析
2.VaR值表示的是（）
（1）最大可能损失
（2）平均损失
（3）期望损失
（4）置信水平下的最大损失
3.CVaR值表示的是（）
（1）最大可能损失
（2）平均损失
（3）期望损失
（4）置信水平下的最大损失
4.压力测试的目的包括（）
（1）评估极端市场情况下的风险承受能力
（2）识别潜在风险点
（3）检验风险控制措施的有效性
（4）评估金融机构的整体风险状况
5.情景分析的方法包括（）
（1）历史情景分析
（2）未来情景分析
（3）压力情景分析
（4）极端情景分析
6.以下哪个指标用于衡量市场风险？（）
（1）VaR
（2）CVaR
（3）压力测试
（4）情景分析
7.以下哪个指标用于衡量信用风险？（）
（1）VaR
（2）CVaR
（3）压力测试
（4）情景分析
8.以下哪个指标用于衡量操作风险？（）
（1）VaR
（2）CVaR
（3）压力测试
（4）情景分析
9.以下哪个指标用于衡量流动性风险？（）
（1）VaR
（2）CVaR
（3）压力测试
（4）情景分析
10.VaR值与CVaR值的关系是（）
（1）VaR值小于CVaR值
（2）VaR值等于CVaR值
（3）VaR值大于CVaR值
（4）VaR值与CVaR值无关
四、金融衍生品市场
要求：理解金融衍生品市场的运作机制、主要衍生品及其风险管理。
1.金融衍生品市场的参与者包括（）
（1）金融机构
（2）企业
（3）个人投资者
（4）政府机构
2.金融衍生品按其基础资产可以分为（）
（1）利率衍生品
（2）货币衍生品
（3）商品衍生品
（4）股权衍生