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文档摘要

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新型重置期权定价模型与实证研究：理论、方法与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的蓬勃发展与不断创新，金融衍生品作为风险管理和投资策略的重要工具，在市场中扮演着愈发关键的角色。期权，作为金融衍生品的核心组成部分，以其独特的风险收益特征和灵活多样的交易策略，吸引了众多投资者和金融机构的广泛关注。从1973年芝加哥期权交易所（CBOE）正式推出标准化的股票期权交易以来，期权市场经历了迅猛的发展，其种类日益丰富，交易规模不断扩大。

在期权家族中，重置期权作为一种特殊的路径依赖型期权，近年来受到了学术界和金融实务界的高度重视。重置期权赋予持有者在特定条件下重新设定期权执行价格的