2025年银行知识财经金融知识竞赛-中金所金融及衍生品知识竞赛笔试考试历年典型考题及考点含含答案
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第1卷
一.参考题库(共100题)
1.8月11日，某基金经理发现3月份英镑/美元期货（合约面值为62500英镑）价格为1.6785，6月份英镑/美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨，同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此，该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日，3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是（）。
A、市场走势与该基金经理的判断相同
B、市场走势与该基金经理的判断相反
C、交易盈利40点
D、交易亏损40点
2.管理汇率风险主要步骤有（）
A、识别风险
B、风险分析与评价
C、选择风险管理方法
D、执行和评估
3.采用倒推法的期权定价模型包括（）
A、BS公式
B、二叉树模型
C、隐性差分法
D、蒙特卡罗模拟
4.沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。
A、11小时
B、21小时
C、31小时
D、41小时
5.当前某股票价格50元，投资者持有该股票，若他以2元买入行权价为49的看跌期权来锁定股票价格未来下跌的风险，则该组合的最大损失被锁定在（）元。
A、2
B、3
C、4
D、5
6.对于买入欧式看涨期权，以下希腊字母一般为正值的是（）。
A、Gamma
B、Vega
C、Delta
D、Theta
7.外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照（）的相关标准统计并报告。
8.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
9.某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。投资银行可以增加（）既满足自身需要又能让投资者接受。
A、更高执行价的看涨期权空头
B、更低执行价的看涨期权空头
C、更高执行价的看涨期权多头
D、更低执行价的看涨期权多头
10.在外汇即期市场中，属于当日交割的货币对为（）
A、美元兑加拿大元
B、美元兑新加坡元
C、美元兑墨西哥比索
D、港元兑美元
11.中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。
A、±1%
B、±2%
C、±1.2%
D、±2.2%
12.影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。
13.某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
A、买入久期为5的国债
B、买入久期为7的国债
C、买入5年期国债期货
D、买入10年期国债期货
14.2010年6月3日，某投资者持有IF1006合约2手多单，该合约收盘价为3660点，结算价为3650点。6月4日（下一交易日）该合约的收盘价为3620点，结算价为3610点，结算后该笔持仓的当日亏损为（）
A、36000元
B、30000元
C、24000元
D、12000元
15.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）
A、卖出股指期货合约，同时卖出股票组合
B、买入股指期货合约，同时买入股票组合
C、买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出
D、卖出股指期货合约，同时买入股票组合
16.某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票