证证券券从从业业--金金融融市市场场基基础础知知识识
第第0011讲讲33月月真真题题带带刷刷（（一一））
一一、、单单项项选选择择题题【【4400道道，，每每道道00..55分分】】
1、现金流比率是衡流动性风险的主要指标之一，一般来说，企业现金流比率越大，代表企业
（??）越强。
A．营运能力
B．盈利能力
C．偿债能力
D．发展能力
【【答答案案】】C
【【解解析析】】本题考查流动性风险的衡指标与测算模型。一般来说，企业现金流比率越大，偿债能
力越强，流动性越充足。故本题选C选项。
2、不属于证券监管机构的权限的是（??）。
A．查阅复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等资料
B．对严重违反市场监管法律的犯罪嫌疑人采取刑事强制措施
C．询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明
D．对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易所、证券登记结算机构进行现场检查
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查证券市场监管机构。
国务院证券监督管理机构的权限包括：
（1）对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构进行现场检查。
（D选项属于）
（2）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证。
（3）询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明；
或者要求其按照指定的方式报送与被调查事件有关的文件和资料。（C选项属于）
【【答答案案】】B
【【解解析析】】（4）查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等文件和资料。（A选项属
于）
（5）查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会
计资料及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存、扣押。
（6）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户银行账户以及其他具有支
付、托管、结算等功能的账户信息，可以对有关文件和资料进行复制。
【【答答案案】】B
【【解解析析】】（7）在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构
主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，但限制的期限不得
超过3个月；案情复杂的，可以延长3个月。
（8）通知出境入境管理机关依法阻止涉嫌违法人员、涉嫌违法单位的主管人员和其他直接责任人员
出境。为防范证券市场风险，维护市场秩序，国务院证券监督管理机构可以采取责令改正、监管谈话、
出具警示函等措施。（B选项表述不属于证券监管机构的权限，不可以采取刑事措施）故本题选B选项。
3、下列关于信用风险衡的说法，错误的是（??）。
A．信用打分模型是一种传统的信用风险化模型
B．在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Ps系统使用的最为广泛
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C．内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是借款者的违约概率和交易工具的违约损失率
D．CreditMetrics模型的核心内容是等级转移矩阵
【【答答案案】】B
【【解解析析】】本题考查信用风险的衡。
A选项正确。信用打分模型是一种传统的信用风险化模型，它用可观察到的债务人特征变计算出
一个数值（即打分）来代表债务人的违约概率或者将贷款人归类于不同的违约风险类别。
B选项错误。在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Cs系统使用得最为广泛。（并非5Ps系统）
C选项正确。内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是借款者的违约概率（PD）和交易工具的
违约损失率（LGD）。
D选项正确。CreditMetrics模型与CreditPortfolioView模型的核心都是要计算等级转移矩阵。故本
题选B选项。
4、期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡，期权的买方以支付一