2025年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书笔试考试历年典型考题及考点含含答案
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第1卷
一.参考题库(共100题)
1.当交易对手不即时偿付其所欠款项时，就会产生什么风险？（）
A、交易对手信用风险
B、主权信用风险
C、国家信用风险
D、企业信用风险
2.分析方法的核心是（）。
A、分析客户的信用状况
B、确定客户的信用等级
C、分析贷款客户的财务状况
D、分析客户的还款来源
3.若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）
A、DeltaNormal法
B、利史模拟法
C、蒙地卡罗法
D、情景分析法
4.分析一家公司偿债能力的主要财务比率为？（）
A、净收入与公司净值之间的比率
B、现金流与债务利息之间的比率
C、长期负债与资本之间的比率
D、流动资产与流动负债之间的比率
5.银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为：（）
A、银行账户市场风险
B、交易市场风险
C、衍生品价格波动风险
D、利率风险
6.不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。
A、一个空头总体回报互换头寸
B、一个多头总体回报互换头寸
C、一个空头债转股互换
D、一个多头债转股互换
7.对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行
A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
C、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ
D、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
8.某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
A、该组合对市场价格任何变动长期免疫
B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫
C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫
D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫
9.操作风险损失数据的阈值设置为零的话，下面哪项描述正确？（）
A、不用记录操作风险损失事件
B、必须记录任何损失事件，导致成本上升
C、适用于所有金融机构
D、建议所有机构采取这个阈值
10.操作风险管理主要针对下面哪些类别的风险？（） Ⅰ低频率/低影响 Ⅱ低频率/高影响 Ⅲ高频率/低影响 Ⅳ高频率/高影响
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
11.A银行以100%的溢价水平收购了另一家同等规模的银行，则A银行（）。
A、一级资本通常会减少
B、二级资本通常会减少
C、三级资本通常会减少
D、总资本通常会减少
12.对银行的交易活动策略而言,风险最低的策略是:（）
A、匹配账户策略
B、对冲策略
C、作市商策略
D、作价策略
13.美国对银行体系的主要监管机构不包括下列哪一个机构？（）
A、联邦储备委员会
B、联邦储蓄保险公司
C、证券交易所
D、储蓄机构监管署
14.外部集合数据指（）。
A、银行联合体共享的数据
B、监管机构提供的数据
C、由公开源收集的数据
D、由BIS提供的数据
15.以下四个行权特征类别中哪一个是交易所交易的股权期权所采