5.指定状态向量和方差矩阵的初始条件缺省时，EViews将自动处置初始条件。对一些平稳模型，其稳定状态条件使我们能够解出?0和P0的值。当不能解出初始条件时，EViews将把初始值处理为扩散先验的，设置?0=0，给P0一个任意大的正数乘单位矩阵代表其值的不确定性。可能有?0和P0的先验信息，这样，可以使用关键字@mprior或@vprior创建一个包含适当值的向量或矩阵。向量对象的长度必须与状态空间的维数相匹配。其元素的顺序要与指定窗口中状态向量的顺序相一致。@mpriorv1@vpriorm1*第62页，共108页，星期日，2025年，2月5日例如，假设有一个2个状态变量的状态空间模型，要设置状态向量与状态向量方差矩阵的初值如下：，（11.32）首先，创建一个向量对象，命名为a0，输入初始值。再创建一个矩阵对象，命名为P0，输入初始值。然后在编辑状态空间模型指定窗口，可以把下面两行加到状态空间对象中去：@mpriora0@vpriorp0*第63页，共108页，星期日，2025年，2月5日二、自动指定状态空间模型为了帮助创建一个状态空间模型，EViews提供了一个“自动指定”工具栏，可以在对话框中为模型创建一个文本表示。如果模型是具有固定参数、递归参数、及不同的随机系数，或者误差项有一般ARMA结构的标准回归模型，这个工具是非常有用的。在状态空间过程procs中，选择Procs/DefineStateSpace。EViews将打开一个三标签的对话框。第一个标签对话框BasicRegression被用来描述模型的基本回归部分。键入因变量和带有固定或递归系数的回归变量。在建立指定时EViews使用系数对象代表未知参数。在底部，可以指定误差项一个ARMA结构。在这里，我们为上面的例子指定一个说明。*第64页，共108页，星期日，2025年，2月5日*第65页，共108页，星期日，2025年，2月5日第二个标签对话框StochasticRegressors被用来加带有随机系数的回归变量。在四个编辑区域中键入合适的回归变量。EViews定义具有如下五项组合的回归变量：无系数、固定均值系数、AR(1)系数、随机游动系数、带有漂移的随机游动系数。例11.3是AR(1)系数的形式。*第66页，共108页，星期日，2025年，2月5日最后，EViews允许选择状态空间模型的基本方差结构。点击第三个标签对话框VarianceSpecification，为量测方程或状态方程选择方差矩阵类型：单位矩阵（Identity）、共同对角矩阵（CommonDiagonal，对角元素是共同的方差）、一般对角矩阵（Diagonal）、无限制矩阵（Unrestricted）。对话框还允许为量测方程和状态方程选择非零的误差协方差阵。*第67页，共108页，星期日，2025年，2月5日需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。*第68页，共108页，星期日，2025年，2月5日三、估计状态空间模型一旦已经指定了一个状态空间模型，并且验证模型定义是正确的，打开估计对话框估计模型，点击工具菜单的Estimate按钮或者选择Procs/Estimate…。和其他估计对象一样，EViews允许选择估计样本区间，循环的最大次数，收敛值，估计算法，导数计算设置和是否显示初始值。对大部分问题，缺省设置提供一个好的初始设置。*第69页，共108页，星期日，2025年，2月5日在进行模型估计时要注意下面两点：(1)尽管EViews中卡尔曼滤波程序可以自动处理样本中的缺省值，但EViews要求估计样本必须是连续的，连续的观测值之间不能有缺