基本信息

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文档摘要

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几类风险模型中的破产问题及最优控制问题研究方案

一、研究目标

构建风险模型：精确构建适用于不同场景的几类风险模型，将市场波动、信用风险、经营风险等关键因素纳入其中，确保模型能够准确反映现实经济环境中的风险状况。

剖析破产问题：深入分析在各类风险模型下企业或经济主体的破产机制，确定导致破产的关键风险因素及其相互作用关系，量化破产概率与风险因素之间的函数联系。

探寻最优控制策略：基于风险模型，运用先进的数学方法和优化算法，寻找能够有效降低破产概率、实现经济主体稳健运营的最优控制策略，包括但不限于资产配置策略、风险管理策略、融资策略等。

提供决策支持：通过本研究，为企业管理者、金融机构以及政策制定者