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文档摘要

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融资融券市场风险：测度模型与控制策略的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融体系中，融资融券市场占据着举足轻重的地位，已然成为资本市场不可或缺的重要组成部分。融资融券交易，即投资者向具备融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易），这一创新型交易模式为市场带来了多方面的深刻变革。

从市场流动性角度来看，融资融券犹如润滑剂，极大地促进了证券的流通。融资交易能为市场注入资金，增加市场的总体流动性，当投资者通过融资买入证券时，市场中的资金量增加，交易活跃度提高；融券交易则丰富了市场的交易方向，使投资者在市场下跌时也有获利机会，双向交