基于LQ理论的证券投资组合优化决策：模型构建与实证检验

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在经济全球化和金融市场不断发展的背景下，证券投资已成为投资者实现财富增值的重要途径。随着金融市场的复杂性日益增加，投资组合的优化变得愈发关键。投资者面临着众多的证券选择，如何在众多的证券中进行合理配置，以实现风险与收益的最优平衡，是投资决策中的核心问题。投资组合优化不仅关乎投资者个人的财富增长，也对金融市场的稳定和资源配置效率有着深远影响。通过科学的投资组合优化，投资者可以在风险可控的前提下获取更好的收益，同时也有助于金融市场更有效地分配资金，促进经济的健康发展。

传统的证券投资组合