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文件名称:若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态.docx
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总页数:4 页
更新时间:2025-07-01
总字数:约3.81千字
文档摘要
若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态
摘要
本文聚焦于若干非标准风险模型,深入探讨其破产概率的渐近性态。通过对复合泊松风险模型的拓展、引入相依结构风险模型以及考虑带干扰项的风险模型等,运用概率分析、随机过程等理论与方法,推导不同非标准风险模型下破产概率的渐近公式,并分析其性质与影响因素。研究结果有助于保险公司更精准地评估风险,制定合理的风险管理策略,为保险精算领域的理论发展与实践应用提供重要参考。
关键词
非标准风险模型;破产概率;渐近性态;风险评估
一、引言
在保险精算和风险管理领域,破产概率是衡量保险公司经营风险的关键指标。经典的复合泊松风险模型在风险理论研究中占据重要地位,它假设索赔次