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若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态

摘要

本文聚焦于若干非标准风险模型，深入探讨其破产概率的渐近性态。通过对复合泊松风险模型的拓展、引入相依结构风险模型以及考虑带干扰项的风险模型等，运用概率分析、随机过程等理论与方法，推导不同非标准风险模型下破产概率的渐近公式，并分析其性质与影响因素。研究结果有助于保险公司更精准地评估风险，制定合理的风险管理策略，为保险精算领域的理论发展与实践应用提供重要参考。

关键词

非标准风险模型；破产概率；渐近性态；风险评估

一、引言

在保险精算和风险管理领域，破产概率是衡量保险公司经营风险的关键指标。经典的复合泊松风险模型在风险理论研究中占据重要地位，它假设索赔次