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文档摘要

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两类相依结构特性解析及其在重尾风险模型中的创新应用

一、引言

1.1研究背景与动机

在金融和保险领域，风险评估与管理始终是核心议题。其中，两类相依结构以及重尾风险模型的研究，对于准确把握风险特征、制定有效的风险管理策略具有不可或缺的重要性。

在金融市场中，各类资产价格的波动并非孤立存在，而是相互关联、相互影响的。这种关联关系呈现出复杂的相依结构，对投资组合的风险与收益产生着深远影响。例如，股票市场与债券市场在经济周期的不同阶段，往往表现出不同程度的相依性。在经济繁荣时期，股票价格可能因企业盈利增加而上涨，债券价格则可能因利率上升而下跌，二者呈现负相依关系；而在经济衰退时期，投资者可能会出于避