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股票市场收益率与价格的预测研究的国内外文献综述

股票市场收益率与价格的预测是国内外金融市场研究中的热门方向。最早的股票收益率预测模型由国外学者提出，通过对股票的收益率或价格建立时间序列模型，从而对股票的收益率进行解释。随着模型算法的不断完善，除了时间序列模型ARMA模型外，包括LSTM神经网络等的机器学习模型逐渐得到了广泛的应用，开始不断的被应用于股票预测中，在一定程度上提高了收益率与价格预测的准确性。

1.1国外文献综述

基于预测的量化投资成为如今全球资本市场中的重要投资领域之一。量化投资主要通过将统计、数学模型，计算机技术等进行预测