VaR模型在我国开放式基金市场风险量化管理中的应用与优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着我国金融市场的逐步开放与发展，开放式基金作为一种重要的金融投资工具，在市场中占据着日益重要的地位。自2001年我国首只开放式基金华安创新正式成立以来，开放式基金行业经历了飞速的发展。截至2024年7月底，国内开放式基金数量达10742只，合计规模为27.65万亿元，占比88%，已然成为我国公募基金的主流产品类型。开放式基金凭借其流动性良好、投资门槛较低等优势，不仅为中小投资者提供了便捷的理财渠道，也成为了资本市场的重要资金来源，对资本市场实现价格发现、支持实体经济发挥了重要