跳扩散模型在金融定价领域的深度应用与创新探索：以寿险合同与信用衍生品为例

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，准确的定价是金融活动的核心环节，它不仅关系到投资者的收益与风险，也影响着金融市场的稳定与效率。传统的金融定价模型，如布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型，在金融领域有着广泛的应用，为金融产品的定价提供了重要的理论基础。然而，这些模型通常假设资产价格的变化是连续的，服从几何布朗运动，这一假设在一定程度上简化了市场的复杂性。但在现实的金融市场中，资产价格并非总是呈现连续、平滑的波动，而是会受到各种突发因素的影响，出现不连续的跳跃现象。例如，宏观经济数据的意