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文件名称:基于极值理论的沪深股票市场相关性的深度剖析与实证研究.docx
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更新时间:2025-07-03
总字数:约3.7万字
文档摘要

基于极值理论的沪深股票市场相关性的深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融市场一体化的大背景下,金融市场之间的联系日益紧密,呈现出复杂的相关性和相互影响。股票市场作为金融市场的重要组成部分,其波动不仅影响着投资者的财富,也对整个金融体系的稳定产生深远影响。沪深股票市场作为中国资本市场的核心,在经济发展中扮演着举足轻重的角色,吸引着众多投资者和研究者的目光。深入研究沪深股票市场的相关性,对于投资者制定合理的投资策略、金融机构进行有效的风险管理以及监管部门维护市场稳定,都具有至关重要的现实意义。

投资者可以通过了解沪深股票市场的相关性,更好地构建投资组合,实现风险分