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文档摘要

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基于MGHMM模型的宏观经济周期资产配置优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着社会经济的持续发展，资本市场不断扩张，资产配置日益受到投资者的高度关注。资产配置，是指投资者依据自身的风险偏好、收益目标以及市场状况，按特定比例将资产分配到不同的投资品种之中。合理且良好的资产配置能够助力投资者实现长期的稳定收益，对投资成功与否起着关键作用。

宏观经济环境处于动态变化之中，资产配置的影响因素也随之不断改变。宏观经济周期的波动对各类资产的价格走势和收益表现有着显著影响。在经济扩张阶段，企业盈利水平提升，股票市场往往呈现上涨态势；而在经济衰退阶段，企业经营困难，股票价格可能