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文件名称:VaR方法在股指期货市场风险管理中的应用:理论、实践与优化.docx
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更新时间:2025-07-06
总字数:约5.68万字
文档摘要
VaR方法在股指期货市场风险管理中的应用:理论、实践与优化
一、引言
1.1研究背景与意义
1.1.1研究背景
随着全球金融市场的蓬勃发展,金融创新层出不穷,股指期货作为金融市场中极具影响力的衍生工具,其重要性日益凸显。自1982年美国堪萨斯农产品交易所推出第一份股指期货合约以来,股指期货以其独特的魅力,吸引了众多国家和地区开展相关交易。因其具备价格发现、规避风险和资产配置等功能,为投资者提供了多样化的风险管理工具和投资策略选择,对市场流动性和价格发现机制产生了深远影响,在金融市场中扮演着不可或缺的角色。例如,在股市波动加剧时,投资者可通过买入或卖出股指期货合约来对冲股票组合风险,从而