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文件名称:基于Nelson-Siegel模型:利率期限结构与宏观经济变量的深度关联探究.docx
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总页数:66 页
更新时间:2025-07-06
总字数:约5.11万字
文档摘要
基于Nelson-Siegel模型:利率期限结构与宏观经济变量的深度关联探究
一、引言
1.1研究背景与意义
在金融市场的复杂体系中,利率期限结构宛如一条关键纽带,紧密连接着宏观经济的各个层面,成为金融领域研究的核心议题之一。利率期限结构,本质上是指在某一特定时点,不同期限的无风险利率所构成的关系曲线,直观地反映了债券到期收益率与期限之间的内在联系。它的存在,不仅是金融市场分析的基石,更是固定收益证券定价、风险管理以及经济趋势预测的重要依据。
从金融市场分析的角度来看,利率期限结构犹如一面镜子,映射出市场参与者对未来利率走势的预期、风险偏好以及资金供求状况等多方面的信息。投资者可以依据利率