基本信息

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文档摘要

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路径风险度量PMVaR的理论剖析与实证探究

一、绪论

1.1研究背景

在当今全球化的金融市场中，金融风险的度量与管理始终是金融领域的核心议题。随着金融市场的快速发展，金融产品与交易策略日益复杂，市场的不确定性与波动性显著增加，投资者和金融机构面临着前所未有的风险挑战。有效的风险度量作为风险管理的基石，对于金融市场参与者至关重要，它能够帮助投资者精准评估潜在损失，助力金融机构制定科学合理的风险管理策略，进而维持金融市场的稳定运行。

传统的风险度量指标中，风险价值（VaR）在过去几十年中被广泛应用。VaR能够估计在特定时间范围和置信度水平下投资或投资组合的潜在损失，为投资者和金融机构提供了一