基本信息
文件名称：沪深300指数期货套利策略解析与实证探究.docx
文件大小：60.16 KB
总页数：36 页
更新时间：2025-07-07
总字数：约4.76万字
文档摘要
沪深300指数期货套利策略解析与实证探究
一、引言
1.1研究背景与意义
1.1.1研究背景
随着中国金融市场的不断发展与完善，金融衍生品市场日益壮大，其中沪深300指数期货占据着举足轻重的地位。沪深300指数期货是以沪深300指数为标的的金融期货合约，沪深300指数选取了沪深两市中市值大、流动性好的300只股票作为样本，能够全面且综合地反映A股市场的整体表现，具备广泛的市场代表性。
2010年4月16日，沪深300指数期货正式在中国金融期货交易所挂牌交易，这一举措标志着中国金融市场进入了新的发展阶段，它不仅丰富了金融市场的投资工具和风险管理手段，也