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文件名称:中国股指期货最优套期保值比:模型比较与实证洞察.docx
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更新时间:2025-07-08
总字数:约2.97万字
文档摘要

中国股指期货最优套期保值比:模型比较与实证洞察

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来,中国股指期货市场发展迅猛,已然成为金融市场的重要构成部分。自2010年沪深300股指期货推出以来,市场规模持续扩张,交易活跃度稳步提升。随后,上证50股指期货和中证500股指期货等品种相继推出,进一步丰富了市场投资工具和风险管理手段。据相关数据显示,2023年沪深300股指期货的成交量达到[X]手,持仓量达到[X]手,较上一年度分别增长了[X]%和[X]%,充分彰显出市场的蓬勃发展态势。从参与者结构来看,机构投资者的占比逐渐提高,涵盖了公募基金、私募基金、保险公司等各类