带扰动的相关正、负风险和模型中破产概率的深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球经济的快速发展，保险行业作为经济社会的“稳定器”和“助推器”，在风险管理和经济补偿方面发挥着愈发重要的作用。保险业务的不断拓展与创新，使得保险公司面临的风险日益复杂多样。传统的保险风险模型已难以全面、准确地刻画现实中的风险状况，因此，对风险模型的深入研究成为保险领域的关键课题。

破产概率作为衡量保险公司风险状况的核心指标，直接反映了保险公司在未来一段时间内无力偿付债务的可能性。它不仅关乎保险公司自身的生存与发展，还对整个金融市场的稳定产生深远影响。若保险公司破产概率过高，一旦破产事件发生