基本信息

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文档摘要

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基于Copula函数的银行类股票相依性与风险度量研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球经济一体化和金融市场的不断发展，金融市场的复杂性和关联性日益增强。作为金融市场的重要组成部分，银行股在经济体系中占据着举足轻重的地位。银行不仅是资金融通的关键枢纽，还在维持金融市场稳定、推动经济增长等方面发挥着重要作用。

在金融市场中，银行股的表现对整个市场的稳定性和投资者的决策具有深远影响。分析银行股之间的相依性，能够帮助投资者深入了解不同银行股之间的关联程度和协同变化规律，从而更科学地构建投资组合，有效分散风险并提升投资收益。准确度量银行股的风险，有助于投资者和监管机构全面评估市场风险，制定合理