基于资本充足率达标的银行资产配置鲁棒优化模型构建与实证研究

一、绪论

1.1研究背景

在金融体系中，银行作为核心组成部分，其稳健运营对经济的稳定发展起着举足轻重的作用。资本充足率作为衡量银行偿付能力与风险承担能力的关键指标，以及重要的监管指标，要求银行必须维持一定水平的资本充足率，以保障业务的正常开展，并有效应对外部风险的挑战。

资本充足率直接关系到银行的偿债能力，较高的资本充足率意味着银行拥有更雄厚的资金基础来应对可能出现的债务违约风险。在经济形势不稳定或面临突发金融事件时，充足的资本能够增强银行的稳定性，使其在逆境中保持正常运营，不至于因资金短缺而陷入困境。从信用评级的角度来看，它也是重