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文件名称:CEV模型下具交易费用的交换期权定价模型:理论构建与实践应用.docx
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总页数:32 页
更新时间:2025-07-09
总字数:约4.16万字
文档摘要

CEV模型下具交易费用的交换期权定价模型:理论构建与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化的大背景下,跨国企业之间的交易愈发频繁,金融市场也变得日益复杂和多样化。金融衍生品作为金融市场的重要组成部分,在风险管理、资产配置和投资策略等方面发挥着不可或缺的作用。交换期权作为金融衍生品的一种,因其独特的性质和功能,在国际金融、贸易等投资领域得到了广泛应用。交换期权赋予持有者在未来特定时间内,以一种资产交换另一种资产的权利,而非义务。这种特性使得企业在面临不同资产的选择和配置时,能够更加灵活地应对市场变化,降低风险,实现资产的优化配置。

在现实交易中,交易费