2023-2024年中级银行从业资格之中级
风险管理通关模拟考试试卷提供答案
解析
单选题(共20题)
1.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披
露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露
的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性
【答案】D
2.识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动
及其净资产()的变动情况。
识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及
其净资产()的变动情况。
A.10%以下
B.1000以上
C.20%以下
D.20%以上
【答案】B
3.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条
件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,
这种风险管理的方法属于()
甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件
相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这
种风险管理的方法属于()
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
【答案】A
4.从报告的使用者来看,风险报告可分为()。
从报告的使用者来看,风险报告可分为()。
A.内部报告和外部报告
B.综合报告和专题报告
C.一般报告和特殊报告
D.管理报告和监督报告
【答案】A
5.缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。
缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。
A.汇率
B.利率
C.商品价格
D.股票价格
【答案】B
6.某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银
行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资
本收益率(RAROC)为()。(假设一年交易日为250天,税率为
20%)
某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行
为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本
收益率(RAROC)为()。(假设一年交易日为250天,税率为20%)
A.17.3%
B.22.1%
C.14.2%
D.18.1%
【答案】A
7.假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元,M股票的卖方期权(PUT
OPTION)的收盘价是0.688元,该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖
方期权的内在价值和时间价值分别为()。
假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元,M股票的卖方期权(PUT
OPTION)的收盘价是0.688元,该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖
方期权的内在价值和时间价值分别为()。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688
【答案】D
8.下列关于商业银行压力测试的描述,错误的是()。
下列关于商业银行压力测试的描述,错误的是()。
A.通过合理的流程和方法,综合反映各个条线、领域专家意见
B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果,还包括提出改进措施
【答案】C
9.在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为八类
产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对
应的资本,然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资
本要求。
在操作风