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文档摘要

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固定收益证券定价与风险度量：理论、方法与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的丰富生态中，固定收益证券占据着举足轻重的地位，是金融体系的关键构成要素。它是指投资者按预先规定的时间和方式，获取固定利息收益并到期收回本金的证券，涵盖国债、企业债券、市政债券、资产抵押证券等多个品类。固定收益证券凭借其收益相对稳定、风险较低的特性，为投资者提供了稳定的现金流和预定回报率，成为众多投资者资产配置中的重要选择，在风险管理和资产配置领域发挥着不可替代的作用。截至2023年末，全球债券市场规模已突破100万亿美元，足见其在金融市场中的庞大体量与深远影响力。

固定收益证券市场作为金融