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文件名称:日内跳跃视角下套期保值策略的优化与实证探究.docx
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更新时间:2025-07-10
总字数:约3.14万字
文档摘要

日内跳跃视角下套期保值策略的优化与实证探究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在金融市场中,资产价格的波动是常态,而日内跳跃现象作为一种特殊的价格波动形式,普遍存在于各类金融资产的价格变化过程中。日内跳跃指的是资产价格在一个交易日内出现的不连续、大幅度的变化,这种变化往往难以用传统的连续波动模型来解释。随着金融市场的发展和交易技术的进步,高频交易数据的可得性不断提高,日内跳跃现象也越来越受到学术界和实务界的关注。

从市场实际情况来看,许多金融市场的重大事件都伴随着日内跳跃的发生。例如,在2020年新冠疫情爆发初期,全球金融市场出现了剧烈动荡,股票、债券、外汇等各类资产