基本信息
文件名称：VaR在度量市场流动性风险中的多维度剖析与实践应用.docx
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总页数：24 页
更新时间：2025-07-12
总字数：约2.99万字
文档摘要
VaR在度量市场流动性风险中的多维度剖析与实践应用
一、引言
1.1研究背景与意义
随着全球金融市场的不断发展和创新，金融产品日益丰富，交易规模持续扩大，市场流动性风险已成为金融市场参与者面临的重要风险之一。流动性风险是指由于市场流动性不足，导致投资者无法在合理的时间内以合理的价格完成交易，从而可能遭受损失的风险。2008年全球金融危机的爆发，使市场流动性风险的危害充分暴露。在危机期间，许多金融机构因流动性枯竭而陷入困境，甚至破产倒闭，给全球金融体系和实体经济带来了巨大冲击。这一事件凸显了有效度量和管理市场流动性风险的紧迫性和重要性。
准确度量市场流动性风险对于金融机构和投资者来说至关重要