基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型构建与应用研究

一、引言

1.1研究背景

在全球金融市场持续深化发展与金融创新层出不穷的大背景下，银行所面临的经营环境变得愈发复杂。利率作为金融市场中最为关键的变量之一，其波动频率和幅度都显著增加。利率的频繁波动给银行带来了日益严峻的利率风险，成为影响银行稳健运营和可持续发展的重要因素。

利率市场化改革的持续推进，使得银行对存贷款利率的自主定价权不断扩大。这虽然为银行提供了更多的市场机遇，但也加剧了银行间的竞争。为了争夺市场份额，银行需要不断调整存贷款利率，以吸引客户和优化资产负债结构。在这种竞争环境下，利率的波动更加频繁，银行面临的利率风险也相应增