基本信息
文件名称：协整分析与误差修正模型.ppt
文件大小：1.02 MB
总页数：45 页
更新时间：2025-07-13
总字数：约6.67千字
文档摘要
同样地，检验残差项是否平稳的DF与ADF检验临界值要比通常的DF与ADF检验临界值小，而且该临界值还受到所检验的变量个数的影响。表6.1.2给出了MacKinnon(1991)通过模拟试验得到的不同变量协整检验的临界值。表6.1.2多变量协整检验ADF临界值变量数=3变量数=4变量数=6样本显著性水平显著性水平显著性水平容量0.010.050.10.010.050.10.010.050.125-4.92-4.1-3.71-5.43-4.56-4.15-6.36-5.41-4.9650-4.5